信用评级：理论与实务（上下册）
本书立足中国银行间评级市场，结合信用评级理论知识及实务操作，介绍了目前中国评级市场的主题框架及内容。全书主要内容包括国内外信用评级发展历程、信用评级理论与方法、主权信用评级、地方政府评级、金融机构信用评级、债项信用评级、资产证券化评级、信用评级流程与质量控制、评级行业监管等。全书理论与实践相结合，配有较多的评级案例。本书适用于金融领域的与从业者，也适用于金融专业高年级本科生、金融专业硕士等。
内容简介
本书立足中国银行间评级市场，结合信用评级理论知识及实务操作，介绍了目前中国评级市场的主题框架及内容。全书主要内容包括国内外信用评级发展历程、信用评级理论与方法、主权信用评级、地方政府评级、金融机构信用评级、债项信用评级、资产证券化评级、信用评级流程与质量控制、评级行业监管等。全书理论与实践相结合，配有较多的评级案例。本书适用于金融领域的与从业者，也适用于金融专业高年级本科生、金融专业硕士等。
作者简介
中国银行间市场交易商协会教材编写组，主编谢多，现任中国银行间市场交易商协会秘书长，曾任中国人民银行总行上海外汇交易中心总裁、国际司司长、金融市场司司长。
目录
上册
第一篇信用评级概论
第1章信用评级概述3
开篇导读3
1.1信用评级的概念和分类4
1.2信用评级的方法体系和等级符号系统8
1.3信用评级的功能、作用及公信力21
1.4信用评级分析师的知识体系和执业能力26
第2章信用评级行业的产生与发展32
开篇导读32
2.1国际信用评级行业的发展历程33
2.2国际信用评级行业的发展现状与启示42
2.3我国信用评级行业的发展历程46
2.4我国信用评级行业发展现状58
2.5我国信用评级行业面临的机遇与挑战67
第二篇信用评级理论与方法
第3章信用评级的原理和方法75
开篇导读75
3.1信用评级的基础和原则76
3.2信用评级的准则81
3.3信用评级的构架84
3.4信用评级的生成逻辑和调整原则98
3.5主体和债项信用评级的思路102
第4章主权信用评级108
开篇导读108
4.1主权信用评级概述109
4.2主权信用评级要素119
4.3超主权实体信用评级方法139
第5章地方政府信用评级149
开篇导读149
5.1国际信用评级机构的地方政府信用评级方法150
5.2国内信用评级机构的地方政府信用评级方法158
第6章工商企业信用评级178
开篇导读178
6.1工商企业信用评级的要素结构179
6.2经营风险评级要素分析182
6.3财务风险评级要素分析191
6.4外部支持评级要素分析203
第7章公用事业类企业信用评级207
开篇导读207
7.1公用事业类企业概述208
7.2城市基础设施类国有企业信用评级212
7.3水务企业信用评级219
7.4燃气企业信用评级223
7.5电力电网企业信用评级229
7.6公路企业信用评级235
7.7机场企业信用评级241
7.8港口企业信用评级246
第8章金融机构信用评级257
开篇导读257
8.1金融机构信用评级概述258
8.2商业银行信用评级方法259
8.3保险业信用评级方法266
8.4证券业信用评级方法272
8.5地方资产管理公司信用评级方法278
8.6租赁公司信用评级方法286
8.7担保公司信用评级方法290
第9章债项信用评级303
开篇导读303
9.1债项信用评级概述304
9.2短期债项信用评级312
9.3普通中长期债项信用评级315
9.4可转换债和可交换债信用评级318
9.5混合资本工具信用评级321
第10章资产证券化产品信用评级326
开篇导读326
10.1资产证券化概述327
10.2公司贷款支持证券评级337
10.3个人住房抵押贷款支持证券评级353
10.4个人汽车贷款支持证券评级359
10.5商业房地产抵押贷款支持证券评级366
下册
第三篇信用评级管理
第11章评级独立性与利益冲突管理385
开篇导读385
11.1评级行业利益冲突的定义及产生的原因386
11.2保持信用评级独立性的利益冲突管理措施393
11.3国内外信用评级机构利益冲突管理实践399
第12章信用评级的流程与质量控制411
开篇导读411
12.1信用评级的流程412
12.2信用评级的质量控制423
第13章评级信息披露与透明度管理432
开篇导读432
13.1信息披露概述433
13.2信用评级行业信息披露与透明度管理实践436
13.3评级结果披露446
第14章信用评级结果的质量检验462
开篇导读462
14.1信用评级结果质量检验的内涵和意义463
14.2信用评级结果的准确性检验467
14.3信用评级结果的利差分析492
14.4信用评级结果的稳定性检验498
第四篇信用评级监管
第15章国际信用评级行业监管515
开篇导读515
15.1信用评级监管的基本理论516
15.2监管改革实践520
15.3信用评级机构的准入和退出制度527
15.4信用评级利益冲突的监管制度535
15.5信用评级信息披露制度545
15.6信用评级公司治理与内部控制551
15.7法律责任555
第16章中国信用评级行业监管563
开篇导读563
16.1信用评级监管概述564
16.2信用评级市场的准入、市场化评价和退出572
16.3利益冲突监管制度578
16.4信息披露监管583
16.5公司治理和内控制度586
16.6法律责任590
第17章信用评级从业人员执业规范596
开篇导读596
17.1信用评级从业人员执业规范概述597
17.2中国信用评级从业人员执业规范600
17.3国际信用评级从业人员执业规范611
第五篇信用风险度量和模型
第18章信用风险度量625
开篇导读625
18.1信用风险度量基础626
18.2信用风险基本要素度量方法630
第19章信用风险分析模型650
开篇导读650
19.1基于财务指标的评分模型：Z值评分模型、ZETA信用风险模型与
打分卡模型651
19.2基于统计学的离散选择模型：Logit模型和Probit模型654
19.3基于市场价值的违约预测模型：KMV模型657
19.4其他信用风险分析模型661
内容简介
本书立足中国银行间评级市场，结合信用评级理论知识及实务操作，介绍了目前中国评级市场的主题框架及内容。全书主要内容包括国内外信用评级发展历程、信用评级理论与方法、主权信用评级、地方政府评级、金融机构信用评级、债项信用评级、资产证券化评级、信用评级流程与质量控制、评级行业监管等。全书理论与实践相结合，配有较多的评级案例。本书适用于金融领域的与从业者，也适用于金融专业高年级本科生、金融专业硕士等。
作者简介
中国银行间市场交易商协会教材编写组，主编谢多，现任中国银行间市场交易商协会秘书长，曾任中国人民银行总行上海外汇交易中心总裁、国际司司长、金融市场司司长。
目录
上册
第一篇信用评级概论
第1章信用评级概述3
开篇导读3
1.1信用评级的概念和分类4
1.2信用评级的方法体系和等级符号系统8
1.3信用评级的功能、作用及公信力21
1.4信用评级分析师的知识体系和执业能力26
第2章信用评级行业的产生与发展32
开篇导读32
2.1国际信用评级行业的发展历程33
2.2国际信用评级行业的发展现状与启示42
2.3我国信用评级行业的发展历程46
2.4我国信用评级行业发展现状58
2.5我国信用评级行业面临的机遇与挑战67
第二篇信用评级理论与方法
第3章信用评级的原理和方法75
开篇导读75
3.1信用评级的基础和原则76
3.2信用评级的准则81
3.3信用评级的构架84
3.4信用评级的生成逻辑和调整原则98
3.5主体和债项信用评级的思路102
第4章主权信用评级108
开篇导读108
4.1主权信用评级概述109
4.2主权信用评级要素119
4.3超主权实体信用评级方法139
第5章地方政府信用评级149
开篇导读149
5.1国际信用评级机构的地方政府信用评级方法150
5.2国内信用评级机构的地方政府信用评级方法158
第6章工商企业信用评级178
开篇导读178
6.1工商企业信用评级的要素结构179
6.2经营风险评级要素分析182
6.3财务风险评级要素分析191
6.4外部支持评级要素分析203
第7章公用事业类企业信用评级207
开篇导读207
7.1公用事业类企业概述208
7.2城市基础设施类国有企业信用评级212
7.3水务企业信用评级219
7.4燃气企业信用评级223
7.5电力电网企业信用评级229
7.6公路企业信用评级235
7.7机场企业信用评级241
7.8港口企业信用评级246
第8章金融机构信用评级257
开篇导读257
8.1金融机构信用评级概述258
8.2商业银行信用评级方法259
8.3保险业信用评级方法266
8.4证券业信用评级方法272
8.5地方资产管理公司信用评级方法278
8.6租赁公司信用评级方法286
8.7担保公司信用评级方法290
第9章债项信用评级303
开篇导读303
9.1债项信用评级概述304
9.2短期债项信用评级312
9.3普通中长期债项信用评级315
9.4可转换债和可交换债信用评级318
9.5混合资本工具信用评级321
第10章资产证券化产品信用评级326
开篇导读326
10.1资产证券化概述327
10.2公司贷款支持证券评级337
10.3个人住房抵押贷款支持证券评级353
10.4个人汽车贷款支持证券评级359
10.5商业房地产抵押贷款支持证券评级366
下册
第三篇信用评级管理
第11章评级独立性与利益冲突管理385
开篇导读385
11.1评级行业利益冲突的定义及产生的原因386
11.2保持信用评级独立性的利益冲突管理措施393
11.3国内外信用评级机构利益冲突管理实践399
第12章信用评级的流程与质量控制411
开篇导读411
12.1信用评级的流程412
12.2信用评级的质量控制423
第13章评级信息披露与透明度管理432
开篇导读432
13.1信息披露概述433
13.2信用评级行业信息披露与透明度管理实践436
13.3评级结果披露446
第14章信用评级结果的质量检验462
开篇导读462
14.1信用评级结果质量检验的内涵和意义463
14.2信用评级结果的准确性检验467
14.3信用评级结果的利差分析492
14.4信用评级结果的稳定性检验498
第四篇信用评级监管
第15章国际信用评级行业监管515
开篇导读515
15.1信用评级监管的基本理论516
15.2监管改革实践520
15.3信用评级机构的准入和退出制度527
15.4信用评级利益冲突的监管制度535
15.5信用评级信息披露制度545
15.6信用评级公司治理与内部控制551
15.7法律责任555
第16章中国信用评级行业监管563
开篇导读563
16.1信用评级监管概述564
16.2信用评级市场的准入、市场化评价和退出572
16.3利益冲突监管制度578
16.4信息披露监管583
16.5公司治理和内控制度586
16.6法律责任590
第17章信用评级从业人员执业规范596
开篇导读596
17.1信用评级从业人员执业规范概述597
17.2中国信用评级从业人员执业规范600
17.3国际信用评级从业人员执业规范611
第五篇信用风险度量和模型
第18章信用风险度量625
开篇导读625
18.1信用风险度量基础626
18.2信用风险基本要素度量方法630
第19章信用风险分析模型650
开篇导读650
19.1基于财务指标的评分模型：Z值评分模型、ZETA信用风险模型与
打分卡模型651
19.2基于统计学的离散选择模型：Logit模型和Probit模型654
19.3基于市场价值的违约预测模型：KMV模型657
19.4其他信用风险分析模型661
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